PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUSFN с IWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUSFN и IWB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^DJUSFN с IWB

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).

IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSFN или IWB.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSFN и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSFN:

1.16

IWB:

0.73

Коэф-т Сортино

^DJUSFN:

1.71

IWB:

1.04

Коэф-т Омега

^DJUSFN:

1.26

IWB:

1.15

Коэф-т Кальмара

^DJUSFN:

1.49

IWB:

0.68

Коэф-т Мартина

^DJUSFN:

5.73

IWB:

2.54

Индекс Язвы

^DJUSFN:

4.13%

IWB:

5.09%

Дневная вол-ть

^DJUSFN:

19.60%

IWB:

19.80%

Макс. просадка

^DJUSFN:

-80.50%

IWB:

-55.38%

Текущая просадка

^DJUSFN:

-2.17%

IWB:

-3.73%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSFN показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции ^DJUSFN уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 9.01% против 12.41% соответственно.

^DJUSFN

С начала года

5.02%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.56%

1 год

21.06%

3 года

11.46%

5 лет

14.42%

10 лет

9.01%

IWB

С начала года

0.86%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.50%

3 года

14.08%

5 лет

15.53%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Financials Index

iShares Russell 1000 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSFN и IWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSFN
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSFN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSFN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSFN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSFN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSFN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSFN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг риск-скорректированной доходности IWB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSFN c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSFN на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа IWB равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSFN и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSFN и IWB

Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и IWB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSFN и IWB

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) составляет 4.53%, в то время как у iShares Russell 1000 ETF (IWB) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что ^DJUSFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...