PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUSFN с IWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSFN с IWB

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).

IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSFN или IWB.

Корреляция

Корреляция между ^DJUSFN и IWB составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSFN и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

^DJUSFN:

19.48%

IWB:

10.31%

Макс. просадка

^DJUSFN:

-80.50%

IWB:

-0.78%

Текущая просадка

^DJUSFN:

-4.27%

IWB:

-0.09%

Доходность по периодам

^DJUSFN

С начала года

2.76%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

0.34%

1 год

18.16%

5 лет

16.14%

10 лет

8.75%

IWB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSFN и IWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSFN
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSFN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSFN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSFN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSFN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSFN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSFN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг риск-скорректированной доходности IWB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSFN c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSFN и IWB

Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки IWB в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSFN и IWB

Загрузка...