Сравнение ^DJUSFN с IWB

С начала года, ^DJUSFN показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции ^DJUSFN уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 8.91% против 13.19% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSFN на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWB равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSFN и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеют волатильность 4.56% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.